Né le 22 juillet 1984 à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, Paul Lay a fait des études classiques à Toulouse et a découvert le jazz qu'il a étudié lors de stages d'été à Marciac, avant d'entrer au CNSM de Paris. Tout juste diplômé, le jeune pianiste a intégré le quintette du contrebassiste Riccardo Del Fra, l'un de ses anciens professeurs. En 2010, son premier disque, "Unveiling", enregistré en trio pour le label Labory Jazz, a reçu un bel accueil.